Сентимент рынка что это
1 Сентимент = настроение, в данном случае — настроение толпы биржевых игроков.
2 Неплохо было бы использовать сентимент игроков в качестве среднесрочного (6-12 месяцев) индикатора.
Начальные условия: нам известно, что толпа глупа и покупает на хаях, продаёт на лоях.
Чем ближе к хаям — тем толпу всё больше охватывает эйфория, отдельные участники биржевой игры вольно или невольно начинают подначивать друг-друга.
Для этого периода характерно появление большого числа неофитов, которые недавно соскочили с низкодоходных инструментов (например — вкладов) и ищут более высокодоходные инструменты.
Неофиты глядят на выросшие графики акций, читают сообщения более опытных игроков, которые хвастаются тем, что год назад купили такие-то и сякие-то акции, и эти акции выросли в 2, 3, 4 (добавить нужное значение) раза.
Постепенно неофиты подключаются к процессу и тоже начинают сообщать о своём участии в рынке, только лишь с той разницей, что они покупки акций совершили недавно или только собираются совершить и просят совета более опытных коллег.
А сейчас, пока неофиты молчат, и подсчитывают свои убытки, сравнивая свою отрицательную доходность с теми процентами, которые они могли бы «заработать» («заработать» — это ещё один неправильный термин, который любят употреблять «инвесторы»), оставив деньги на вкладах — сейчас надо тихо тарить проливы.
Так что, вот вам мой совет: мониторьте форумы, где идёт обсуждение акций и различных идей по торговле на бирже.
Рыночный сантимент – это один из главных биржевых индикаторов
Рыночный сантимент – это один из главных биржевых индикаторов, используемых трейдерами в процессе оценки рыночных тенденций и построения торговых стратегий.
Начинающие трейдеры считают, что основа успеха на международной валютной бирже – качественное знание методов технического и фундаментального анализа. Но практика показывает, что детальное изучение графика и последних новостей не гарантирует получение профита в процессе работы. Чтобы снизить риски, новичкам лучше использовать синхронную торговлю и зарабатывать на опыте профессионалов.
Известный разработчик технических индикаторов Bill M. Williams говорил о невозможности получения профита, строя стратегию Форекс исключительно на результатах, полученных приемами технического анализа.
Финансист считал, что совершать торговые действия на основе повторения графических фигур опасно, особенно если злоупотреблять различными индикаторами.
Сомневался экономист и в точности фундаментального анализа. Действительно, экономические сводки дают положительные прогнозы относительно курса определенной валюты, но в реальности вектор цены движется в противоположном направлении – факт, хорошо известный продвинутым спекулянтам. Они понимают – в игру вмешался биржевой сантимент рынка.
Содержание статьи:
Что такое сантимент рынка?
Сантимент – это слово, имеющие французское происхождение и буквально переводится, как «чувство» или «настроение».
На бирже под термином понимают чувства ее участников. Настроения участников бывают двух типов:
Под «участниками» финансового рынка следует понимать:
Термин «сантимент» неразрывно связан с понятием «быков и медведей» на финансовой бирже:
Цель «быков» – купить подешевле, чтобы продать подороже. «Медведи» продают подороже, чтобы потом купить акции дешевле, когда стоимость актива упадет.
Как наверняка уже знают многие посетители tradernew.pro, оба варианта поведения оказывают огромное влияние на финансовый рынок и стоимость активов.
Когда индикаторы свидетельствуют о восходящем тренде, а полоса графика идет вниз, можно говорить о вмешательстве сантимента. Последний выражает мнение подавляющего большинства инвесторов относительно стоимости актива в будущем.
Если участники рынка уверены, что цена вырастет, начнется бычья тенденция – трейдеры и инвесторы станут активно скупать валюту, что увеличит спрос, и актив подорожает.
Если подавляющее большинство спекулянтов уверено, что цена пойдет на спад, возникнет медвежья тенденция – люди начнут сбрасывать валюту, которая скоро подешевеет – на рынке возникнет профицит, и актив просядет в цене.
Также стоит не забывать, что для безопасной торговли нужен надежный брокер, и по отзывам на нашем сайте наиболее безопасно торговать здесь:
Как определить сантимент рынка?
Сантимент определяется по количеству открытых позиций. Если участники биржи преимущественно открывают контракты на покупку, следует говорить о бычьем настрое и возможном подорожании актива.
Если большинство сделок открыто на продажу, речь идет о медвежьем настрое и стоит ожидать понижения биржевой стоимости торгового инструмента.
Существуют специальные ресурсы, собирающие информацию о настроении трейдеров и транслирующие ее в свободном доступе. В частности, таким порталом является aaii.com. Сайт принадлежит ассоциации индивидуальных инвесторов США.
Ресурс ежедневно транслирует актуальную ситуацию по настроению на финансовом рынке и передает ее с наибольшей точностью.
AAII еженедельно проводит опрос наиболее известных и авторитетных вкладчиков и фондов инвестиций в Форекс относительно рыночных тенденций и публикует его результаты на официальном сайте.
Finviz – еще один ресурс, собирающий информацию о «быках и медведях». Сводки о настроении представлены в виде графиков. Чтобы в них разобраться, требуется минимальное понятие о финансовой бирже. Обратите внимание на такие показатели:
Третий ресурс – barchart.com. Обладает схожим инструментарием, что и предыдущий вариант. Площадка анализирует общее количество восходящих и нисходящих трендов в разрезе ценных бумаг и акций на платформах, обновивших данные о минимумах и максимумах за последний год. В качестве основы для оценки распределения активов ресурс берет среднюю цену внутри секторов S&P 500. Зеленая доля указывает на количество трейдеров, использующих бычью стратегию, красная – медвежью, фиолетовая – нейтральных инвесторов.
Индикаторы и отчеты
Индикатор сантимента – показатель, взятый на основе торговли отдельных спекулянтов. Базовым индикатором для понимания сантимента является процентное соотношение контрактов на покупку и продажу.
В качестве главного индикатора выступает книга ордеров, демонстрирующая существующие открытые сделки и отложенные заявки с привязкой к числовому значению цены открытия.
Книга ордеров – обыкновенный торговый стакан с информацией об общем числе открытых позиций. Она предоставляет возможность выявить актуальные уровни сопротивления и поддержки, а также оценить тенденции.
DailyFX – следующий индикатор, показывающий соотношение ордеров на продажу и покупку финансового инструмента. Если преимущественное большинство совершает бычьи действия, мы увидим позитивное значение показателя. Если инвесторы ведут себя, как медведи, показатель будет отрицательным.
Третий важный индикатор – показатель рынка СОТ (англ. Commitments of Traders). Величина позволяет определить минимальные проявления настроений. Вычисляется как отношение текущего и минимального отклонения к разнице между максимальным и минимальным отклонением. Под «отклонением» понимается разница между количеством длинных и коротких ордеров. Индекс СОТ рассчитывается и публикуется U.S. CTFC в виде еженедельно выходящих отчетов, являющихся базовым фундаментальным показателем рыночного сантимента. Отчеты строятся на основе информации, полученной от крупных инвестиционных компаний и брокеров финансового рынка. Источником информации выступает и Чикагская фондовая биржа.
В отчете находится информация по всем категориям участников рынка:
Также в отчете публикуется информация об общем рыночном сантименте.
Недостатком показателя является то, что сведения СОТ публикуются в пятницу вечером на основе информации, полученной во вторник. Торговать трейдеры смогут только в понедельник, а значит получается практически недельный разрыв, снижающий актуальность данных.
Важно понимать и то, что U.S. CTFC собирает и публикует информацию о сантименте и в статистических интересах, а не для помощи биржевым спекулянтам. Но это не мешает показателю оставаться хорошим и точным индикатором настроения.
Большинство использует такую стратегию работы, основанную на показателях индикатора. Наличие большого расстояния между интересами спекулянтов и хеджеров могут свидетельствовать о скором развороте рынка. Трэйдер занимает выжидательную позицию, чтобы поймать тренд у истока, удачно открыть forex ордер и получить максимальную прибыль.
Важно понимать, что отчеты, индикаторы и настроение рынка в целом не является панацеей для финансового трейдера. Используя сантимент без фундаментального и технического анализа Форекс, ваша картина рынка будет неполноценной. Это правило работает и в обратном порядке.
Для успешной торговли следует учитывать абсолютно все факторы, имеющие отношение к финансовым активам и заключать сделки путем строгого расчета.
Ответы на популярные вопросы о рыночном сантименте
Автор статьи: Юрий Уманцев рекомендует брокера WorldForex
Сентимент (настроение) рынка — что это такое, и индикаторы измерения
Здравствуйте уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшний статье мы рассмотрим такое понятие как сентимент (или настроение) рынка. В статье вы узнаете что такое настроение рынка и что он показывает, а также его основную суть. Кроме это будут рассмотрены наиболее популярные технические индикаторы сентимента (настроений) рынка и реальный примеры настроений из истории рынка.
Содержание статьи:
Что такое сентимент (настроение) рынка?
Сентимент или простыми словами настроение рынка — это общее отношению инвесторов к конкретной ценной бумаге или финансовому рынку. Это ощущение или тон рынка, или психология толпы по отношению к рынку, которая проявляется в активности и движении цен ценных бумаг, торгуемых на этом рынке. В целом, рост цен указывает на бычьи настроения на рынке, в то время как падающие цены указывают на медвежьи настроения на рынке.
Суть настроений участников рынка
Настроение (сентимент) рынка, также называемое «настроением инвесторов», не всегда основано на фундаментальных показателях. Дневные трейдеры и технические аналитики полагаются на настроения рынка, поскольку они влияют на технические индикаторы, которые они используют для измерения и получения прибыли от краткосрочных колебаний цен, часто вызванных отношением инвесторов к ценной бумаге. Настроения на рынке также важны для контр инвесторов, которые любят торговать в направлении, противоположном преобладающему консенсусу. Например, если все покупают, противник будет продавать.
Инвесторы обычно описывают рыночные настроения как медвежьи или бычьи. Когда все под контролем медведей, цены на акции снижаются. Когда все под контролем быков, цены на акции растут. Эмоции часто движут фондовым рынком, поэтому рыночные настроения не всегда являются синонимом фундаментальной стоимости. То есть рыночные настроения связаны с чувствами и эмоциями, тогда как фундаментальная ценность связана с эффективностью бизнеса.
Некоторые инвесторы получают прибыль, находя переоцененные или недооцененные акции, исходя из настроений рынка. Они используют различные индикаторы для измерения настроения рынка, которые помогают определить лучшие акции для торговли. Популярные индикаторы настроений включают индекс волатильности CBOE (VIX), индекс максимума-минимума (High-Low Index), индекс бычьего процента (BPI) и скользящие средние.
Индикаторы для измерения настроения (сентимента) рынка
VIX, также известный как индекс страха, определяется ценами опционов. Растущий VIX означает повышенную потребность в страховании на рынке. Если трейдеры чувствуют необходимость защиты от риска, это признак растущей волатильности. Трейдеры добавляют к VIX скользящие средние, которые помогают определить, является ли он относительно высоким или низким.
Индекс максимума-минимума (High-Low Index)
Индекс «максимум-минимум» сравнивает количество акций, достигших 52-недельного максимума, с количеством акций, достигших 52-недельного минимума. Когда индекс ниже 30, цены на акции торгуются вблизи своих минимумов, и у инвесторов есть медвежьи настроения на рынке. Когда индекс выше 70, цены на акции стремятся к своим максимумам, и у инвесторов есть бычьи настроения на рынке. Трейдеры обычно применяют этот индикатор к определенному базовому индексу, например S&P 500, Nasdaq 100 или NYSE Composite.
Индекс процента быков (BPI)
Индекс процента быков (BPI) измеряет количество акций с бычьими моделями на основе точечных и фигурных диаграмм. На нейтральных рынках процент быков составляет около 50%. Когда BPI дает значение 80% или выше, рыночные настроения чрезвычайно оптимистичны, и акции, вероятно, перекуплены. Аналогичным образом, когда он составляет 20% или ниже, рыночные настроения отрицательны и указывают на перепроданность рынка.
Скользящие средние
Инвесторы обычно используют 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) и 200-дневную SMA при определении настроения рынка.
Когда 50-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA, что называется «золотым крестом», это указывает на то, что импульс сместился вверх, создавая бычьи настроения. И наоборот, когда 50-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA, что называется «крестом смерти», это предполагает более низкие цены, вызывая медвежьи настроения.
Реальные примеры рыночных настроений
Настроение на рынке стало медвежьим в декабре 2018 года, когда несколько факторов вместе нервировали инвесторов. Во-первых, росли опасения по поводу замедления прибылей корпораций. После нескольких лет роста прибыли многих компаний, входящих в индекс S&P 500, в течение нескольких лет многие аналитики предсказывали, что прибыль в 2019 году вырастет всего на 3–4%.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подогревал эти опасения на своей ежемесячной пресс-конференции, когда сказал, что отток баланса центрального банка идет на автопилоте. Рынок посчитал его комментарии «ястребиными» и неприспособленными к замедлению темпов экономического роста, что еще больше ослабило настроения участников рынка.
Наконец, неурегулированная торговая напряженность между США и Китаем, в результате которой в течение 2018 года двумя крупнейшими экономиками мира были введены взаимные ограничительные таможенные тарифы, а также приостановка работы (шатдаун) правительства США, усугублялась вышеперечисленными проблемами, что серьезно подорвало рыночные настроения в течение месяца.
Медвежьи настроения подорвали уверенность инвесторов, что привело к худшим показателям на фондовом рынке в декабре с 1931 года. Индекс широкого рынка S&P 500 упал за месяц на 9,2%, в то время как промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), включающий 30 промышленных компаний-лидеров, потерял 8,7% за аналогичный период.
High-Low Index S&P 500 упал ниже 30 в конце декабря 2018 и оставался около нуля до середины января, показывая степень медвежьего настроения, охватившего рынок в то время.
Резюме
А на этом сегодня все про сентимент (настроения) рынка. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Сантимент рынка или куда стоит «толпа»
Принято считать, что для того, чтобы торговать на международном валютном рынке FOREX необходимо изучить технический анализ и фундаментальный анализ, и тогда, как утверждают многочисленные курсы по обучению Форекс трейдингу, можно смело приступать к торговле. Но, достаточно ли этих знаний для торговли? Только ли на 2-х китах — ТА и ФА — основывается качественный трейдинг финансовыми инструментами? Что такое сантимент рынка, или рыночный сантимент (РС)? На эти и другие вопросы мы попробуем дать расширенный ответ в данной статье.
Ещё Билл Вильямс в своей книге «Торговый хаос» утверждал, что невозможно прибыльно торговать используя технический анализ, который основывается на повторении прошлых предыдущих моделей. Причём Вильямс был убеждён, что причиной проигрыша на рынке является злоупотребление различными видами анализа, которые, как он считал, «в реальности не работают, а потому бесполезны и даже опасны».
Торговый Хаос 
Все книги на сайте Books.Ru
Если упомянуть про фундаментальный анализ и результат торговли, основанный на нём, то можно отметить, что многие практикующие трейдеры не раз убеждались, что при выходе положительных новостей для какой-то валюты — цена не обязательно шла именно в сторону роста валюты, а часто вела себя совершенно непредсказуемо.
Сантимент рынка (рыночный сантимент)
В данной статье я хочу затронуть тему настроений участников рынка или, как его ещё называют, сантимент рынка. Само слово «сантимент» французского происхождения и в переводе означает «чувства, настроения». На рынке сантимент означает то, какие чувства, настроения преобладают у большинства участников в определённый момент, т.е. на что настроены участники рынка — на покупку финансового инструмента либо на продажу.
Вот тут мы подошли к самому главному во всей этой интерпретации термина «сантимент рынка» — настроения кого мы должны учитывать?
Ведь если обратиться к классификации участников рынка, то рынок делится на несколько групп, которые могут стоять в разные стороны:
Такую классификацию предлагают нам отчёты СОТ (отчеты комиссии по торговле фьючерсами), которые публикуются Чикагской Товарной Биржей (СМЕ) каждую пятницу по требованию Американского регулятора для предотвращения и во избежание крупных финансовых махинаций. Американский регулятор обязал Чикагскую Товарную Биржу (СМЕ) публиковать все позиции трейдеров — это касается, как мелких частных трейдеров, так и крупных игроков рынка, таких как фонды, крупные спекулянты, хеджеры и т.п. И хотя данные предоставляются по фьючерсам, а не по самой валюте, эти данные все равно учитываются, так как имеют почти 100%-ную корреляцию.
То есть простыми словами, какими обычно называют в среде трейдеров данные вещи, мы видим, куда стоят «маркетмэйкеры» и простые трейдеры, так называемая «толпа».
Как использовать данные отчёты в торговле? Как правило, предлагают смотреть, куда стоят маркетмэйкеры, т.е. 3-я группа, в какую сторону они набирают позиции — покупки актива или продажи — и торговать именно в эту сторону. Как правило, мелкие трэйдеры торгуют в обратную сторону из-за чего и такая печальная статистика среди частных трейдеров — 95-98%трейдеров торгуют в убыток, или проще говоря, «сливают».
Есть целая наука — такая, как поведенческая экономика, которая изучает поведение рационального индивидуума в разных ситуациях. В результате было доказано, что в 90% случаев каждому индивиду присуща хоть одна аномалия в экономическом поведении — импульсное инвестирование, жадность и страх, неприятие несправедливости, поведение толпы, эффект предпочтений, эффект обладания, взаимная выгода, межвременное потребление, предпочтение текущего потребления, ловушка утопленных затрат.
Подробно описывает торговлю по СОТ отчетам в своей книге «Секреты торговли на фьючерсном рынке» Ларри Уильямс. В ней он указывает, что необходимо следить за 3-ей группой и 1-ой группой и, когда хэджеры становятся в одну сторону, а мелкие трейдеры торгуют в противоположную, то следует учитывать, что хэджеры будут отстаивать свои позиции, чтобы не потерпеть убытки и поэтому в приоритете надо торговать в ту же сторону, что и хэджеры.
Если Вы приверженец печатных изданий, Вы можете приобрести печатную книгу Ларри Уильямса «Секреты торговли на фьючерсном рынке» в интернет-магазине books.ru:
Поэтому для более качественного трейдинга рекомендуется использовать не только технический анализ (ТА) и фундаментальный (ФА), но и рыночный сантимент (РC). Именно на этих 3-х китах основывается трейдинг на международных финансовых рынках, да и не только.
Соотношение открытых позиций
Многие интернет-брокеры предоставляют возможность наблюдать за соотношением открытых позиций зарегистрированных у брокера трейдеров, предоставляя так называемые индикаторы рыночного сантимента.
Негласная идея торговли по таким индикаторам в основном заключается в том, чтобы вставать против «толпы». То есть когда, мы видим преобладание на рынке покупателей или медведей более 75% и более, то рекомендуется искать возможности для открытия позиций против большинства. Так как, как правило, это сигнализирует о том, что крупные игроки будут пытаться заработать на «толпе» и, соответственно, скорее всего будет преломление действующего тренда.
Мы с вами рассмотрим несколько вариантов индикаторов (виджетов). Но всегда следует понимать, насколько точны данные, предоставляемые брокерами. Ведь данные берутся только по открытым сделкам трейдеров из клиентской базы брокера, а не всего рынка FOREX. В этом и состоит недостаток валютного рынка — в его децентрализованности в отличии от фьючерсного рынка, когда все объёмы и все данные доступны со 100% точностью. Поэтому если Вы всё таки решите принимать во внимание данные индикаторов настроения рынка, то принимайте во внимание в первую очередь данные брокеров с большой клиентской базой. Так, например, брокер InstaForex недавно опубликовал отчёт о 7-миллионом пользователе.
Открытые позиции трейдеров InstaForex
Котировки и позиции по сделкам SELL/BUY в режиме онлайн от брокера InstaForex выглядят так:
Индекс рыночных настроений Dukascopy
Качественные данные можно получить, используя Индекс рыночных настроений SWFX от швейцарского банка и FOREX брокера Dukascopy. Данные обновляются каждые 30 минут.
Причём, если данные информера InstaForex основываются на открытых позициях клиентской базы брокера InstaForex, то Индекс рыночных настроений SWFX Dukascopy отображает информацию по потребителям ликвидности, к которым относятся индивидуальные трейдеры, брокеры, инвестиционные компании или хэдж-фонды. Поставщиками ликвидности же выступают участники, представленные централизованными торговыми площадками и многочисленными банками, на постоянной основе предоставляющими на рынок заявки продажу и покупку ликвидности.
Сам факт того, что в качестве поставщиков ликвидности для Индекса рыночных настроений SWFX от Dukascopy выступают централизованные площадки и многочисленные банки и учитывая то, что соотношение настроений в этой группе противоположно соотношениям в группе потребителей ликвидности, то можно утверждать, что данные настроений рынка потребителей ликвидности наиболее точны.
Сантимент рынка от сервиса Myfxbook
Как вариант, можно использовать ещё данные от тех площадок, которые владеют информацией по открытым сделкам участников торгов, например, Myfxbook — http://www.myfxbook.com/community/outlook. Как Вы знаете, сервис Myfxbook предоставляет возможность любому трейдеру подключить свой счёт, на котором он торгует, и получить детальный отчёт по торговле в разрезе различных показателей. Естественно, что сам сервис владеет информацией о совершаемых трейдерами сделках и при получении от трейдеров разрешения на использование этих данных для построения отчётов, Myfxbook предоставляет возможность наблюдать сантимент рынка по выбранной валютной паре или финансовому инструменту. Таким образом, данные индикатора рыночных настроений Myfxbook, или как называет его сам сервис Myfxbook — Тренды сообщества, охватывает намного большее количество трейдерских позиций, так как нету привязки к одному брокеру. Но опять же, мы должны понимать, что данные имеют некоторую погрешность из-за того, что данные берутся только с какой-то части участников всего рынка FOREX.
Информер открытых позиций сообщества Myfxbook:
Но есть один недостаток в сервисе Myfxbook, о котором я упоминал в статье «Подводные камни» мониторинга Myfxbook — это периодические сбои на серверах сервиса, что в результате отражается на синхронизации со счетами, а следовательно индикатор настроения рынка не учитывает не синхронизированные счета, коих может быть существенная часть.
Нет смысла перечислять огромное количество интернет-брокеров, которые выкладывают данные по соотношениям открытых сделок своих клиентов (Alpari, RoboForex и пр.) и приводить данные их виджетов в одной статье. Каждый, надеюсь, может найти сам подобную информацию. Я пытаюсь указать только, в каком направлении двигаться и рассказываю обобщённо.
Индикатор Forex Insider
Также в сети ходит много информации о специальных индикаторах для платформы Metatrader4, которые показывают настроения рынка. Но вся суть данных индикаторов сводится к тому, что они вытягивают данные из то ли какого-то брокера, то ли из какого-то сервиса. Так, например, разработчики индикатора Forex Insider не скрывают, что их индикатор берёт данные из сервиса Myfxbook и просто отображает их в терминале МТ4. Насколько практичен такой вариант, который дополнительно нагружает рабочую платформу синхронизацией с чужими серверами? Возможно для некоторых такой вариант лучше и оптимальнее, чем заходить на страницу Myfxbook.
Выглядит индикатор Forex Insider в Metatrader 4 примерно так:
Часто под видом граалей выдают и продают индикаторы построенные на элементарных объёмах определённого брокера, преподнося их, как индикация соотношений сил быков и медведей (покупателей и продавцов) рынка FOREX.
И тут стоит помнить и понимать, что объёмы, которые отображаются у каждого брокера опять же не соответствуют реальной действительности именно из-за децентрализации валютного рынка.
Индикатор настроений «Кайман» от брокера AMarkets
Но мне бы в дополнение к упомянутым сервисам и индикаторам хотелось бы отметить брокера AMarkets (регистрация), который в личном кабинете предоставляет возможность наблюдать за отчётами СОТ и предоставляет для использования свой разработанный индикатор и виджет — Кайман (Cayman). Так как у брокера клиентская база составляет десятки тысяч клиентов, то данные индикатора более и менее точно указывают сантимент рынка.
В терминале индикатор Кайман выглядит, как обычный осциллятор со своими уровнями перекупленности/перепроданности и принципом торговли, схожим с остальными осцилляторами, за исключением того, что критические уровни интерпретируются иначе. Хочется сразу отметить, что торговля по индикаторам (виджетам) рыночных настроений не гарантирует стопроцентную прибыль от полученных сигналов. Данные индикаторы рыночных настроений лишь указывают, как правило, куда стоит «толпа». А вот умение интерпретировать полученные данные может принести существенное преимущество в торговле среди других участников рынка. На эту тему есть другая статья.
Дополнительные инструменты выявления сантимента рынка
Интересно также интерпретирование привязки размера выплат у брокеров бинарных опционов к рыночным настроениям. Кто пробовал торговать бинарными опционами, то видел что при торговле опционом вверх/вниз размер выплат для каждого направления разный. Как правило, можно отследить тенденцию, что рынок продвигается чаще всего, по направлению к значительным выплатам. Некоторые трейдеры, которые торгуют бинарными опционами разрабатывают свои торговые стратегии именно учитывая данную тенденцию.
Binary
Как можно видеть, торгуя у брокера БО Binary (регистрация), у которого кстати самые высокие выплаты на рынке, размер выплат на покупку опциона CALL и PUT разные. Негласно это означает, что как раз там где выплаты больше, в ту сторону меньше всего стоит толпа, за что и расплачивается.
Индекс волатильности VIX
И, напоследок, ещё одна интересная интерпретация рыночных настроений основана на использовании индекса волатильности VIX (The Volatility Index). Часто его называют «индекс страха», так как он показывает ожидания трейдеров о возможной волатильности индекса S&P500 на предстоящие 30 дней. Резкий его рост от средних значений, как правило, говорит о предстоящей турбулентности на всех финансовых рынках. Это даёт предупреждение опытному трейдеру о возможном резком увеличении волатильности, и, соответственно, о необходимости или воздержаться от торгов или измененить правила риск-менеджмента.
Так как ресурс tradingview.com блокирует отображение графика VIX на других сайтах, ниже приведен график индекса VXO (предшественника индекса VIX) и уже на этом графике в реальном времени можно сменить тикер на индекс VIX.
Стоит отметить, что первоначально базисным активом разработанного СВОЕ Volatility Index был опцион на один из ключевых американских индексов S&P 100, однако в 2004 году VIX стал рассчитываться на основании волатильности S&P 500, поскольку данный индекс включает в себя большее количество ценных бумаг различных компаний, что позволяет инструменту охватить более значительный сегмент рынка.
Надеюсь, информация, которую я привел, поможет пересмотреть свои взгляды на торговлю и принять правильные меры.