Сбор за скальперскую сделку что это

Скальпинг на бирже — что это такое и какие риски он несет

Каждый стиль торговли на бирже имеет свои особенности. Скальпинг иногда называют разновидностью азартной игры, что верно, но лишь отчасти. Хороший скальпер должен обладать самодисциплиной, большим опытом, крепкими нервами и железным здоровьем.

Что означает скальпинг

Стратегия скальпирования основана на незначительных изменениях цены акций в течение дня и частых входах в рынок и выходах из него в течение торговой сессии. Период удержания позиции длится от долей секунды до нескольких минут, и таких сделок скальпер может заключить до нескольких сотен в день.

Смысл скальпинга в том, что незначительные колебания цен наблюдаются даже на относительно спокойных рынках, и при большом количестве сделок можно рассчитывать на весьма приличную прибыль. Поэтому скальперы, как правило, следуют краткосрочным (минутным, пятиминутным) или тиковым (с таймфреймом меньше минуты) графикам, которые отражают мгновенные изменения котировок.

Инструменты для скальпинга на фондовой бирже

Самыми подходящими инструментами для скальпинга на фондовой бирже являются максимально ликвидные акции. В России это ценные бумаги «Лукойла», «Газпрома» и прочих голубых фишек.

Кроме акцийдля скальпинга подойдут такие инструменты, как:

Важно! Нужно иметь в виду, что скальпинг на фьючерсах требует большого опыта и специальных знаний. Новичкам, желающим попробовать свои силы в скальпинге, эксперты советуют начать с разницы валютных курсов или акций.

Индикаторы и стратегии при скальпинге

Под индикаторами понимают технические инструменты, применяемые в процессе краткосрочной биржевой торговли, которые помогают быстрее проанализировать график и принять решение.

Индикаторов много. Вот некоторые, которые скальперы используют чаще всего:

Внимание! Использование индикаторов теряет смысл на небольших таймфреймах. Любой опытный скальпер скажет, что там важно любое движение цены в каждое мгновение, а индикаторы часто за ценой не поспевают.

Среди стратегий наиболее распространены:

Проблемы и риски при скальпинге

Трейдер ничем не застрахован от убытков, которые могут быть во много раз больше ожидаемой прибыли. В настоящее время существуют приложения, призванные облегчить этот вид торговли (в частности, с помощью функции быстрого выставления стоп-заявок), но такие программы стоят дорого, что, по сути, только усугубляет существующие финансовые риски.

Справка. На брокерские комиссии уходит до трети прибыли. И это при том, что соотношение риска и прибыли при скальпинге немногим выше 1:1.

Скальпинг намного более зависим от состояния техники. Даже секундное зависание компьютера может стоить трейдеру больших денег.

Скальпер должен обладать не только временем, чтобы сутками сидеть перед монитором, но и железными нервами. Мало того, что такая работа изматывает, нужно еще понимать, что далеко не каждый спокойно воспримет 50 или даже 100 убыточных сделок в день.

Вместо заключения

Итак, уже понятно, что скальпинг подходит далеко не каждому психофизическому типу. К тому же, утверждают эксперты, среди скальперов редко встречаются богатые. Некоторые из них неплохо зарабатывают, но это точно не новички.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Источник

Тарифы Срочного рынка ПАО Московская Биржа

С 19:05 мск 01 ноября 2018 года вступил в силу новый расчет оборотной комиссии с разделением на биржевую и клиринговую составляющие.

Внешние интерфейсы остаются без изменений.

1. Взнос за предоставление допуска к участию в Торгах

2. Взнос в Гарантийный фонд

Минимальный размер взноса в Гарантийный фонд каждого Участника клиринга составляет 10 000 000 руб.

3. Биржевая и клиринговая комиссия срочного рынка

3.1. Биржевая и клиринговая комиссия за заключение фьючерсных контрактов

Величина биржевого сбора за заключение фьючерсных контрактов на основании безадресных или адресных заявок рассчитывается по следующей формуле:

FutFee ≥ 0,01 руб

Параметры:

Группы контрактов по типам базисных активов

3.2. Биржевая и клиринговая комиссия за заключение маржируемых опционных контрактов

Величина биржевой комиссии за заключение маржируемых опционных контрактов на основании безадресных или адресных заявок рассчитывается по следующей формуле:

OptFee ≥ 0,01 руб

Параметры:

3.2.1. Биржевой сбор за совершение скальперских сделок

4. Клиринговая комиссия и клиринговые тарифы

Клиринговая комиссия за исполнение срочных контрактов и клиринговые тарифы услуг НКО НКЦ (АО) устанавливаются в соответствии с Тарифами Клирингового центра (Разделы II и V ).

Клиринговые сборы за исполнение срочных контрактов и клиринговые тарифы услуги Банка НКЦ за устанавливаются в Правилах клиринга (часть II. Тарифы).

5. Сборы за транзакции

Сборы за Транзакции в пользу ПАО Московская Биржа:

6. Сбор за Календарные спреды

Календарный спред – одновременная покупка и продажа фьючерсов с одним базовым активом и разными сроками исполнения на основании Заявок «Календарный спред».

Сбор за Календарные спреды определяется каждый Торговый день по каждому разделу клиринговых регистров исходя из величины сборов за совершение сделок покупки и сделок продажи каждого фьючерса на основании безадресных или адресных Заявок «Календарный спред».

Расчет величины сбора за Календарные спреды в отношении фьючерсов, заключаемых на основании безадресных Заявок «Календарный спред», производится по формуле:

FeeCS = ΣFutFee_CS × (1-K)

величина биржевой комиссии, подлежащей уплате за заключение фьючерсов на основании безадресной Заявки «Календарный спред», рассчитываемая по следующей формуле (в рублях):

FutFee _CS = Round (( Round ( ( abs FutPrice ₁ ) + abs ( FutPrice ₂ )) × Round ( W( f) / R ( f) ; 5 )) ; 2) × BaseFutFee ; 2)

FutPrice ₁ – значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное в соответствии с Правилами торгов по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню расчёта (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке согласно Спецификации соответствующего фьючерса);
FutPrice ₂ – суммарное значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное в соответствии с Правилами торгов по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню расчёта, и величины спреда (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке согласно Спецификации соответствующего фьючерса);
W ( f ) – стоимость минимального шага цены фьючерса, определяемая в соответствии со Спецификацией соответствующего фьючерса (в российских рублях);
R ( f ) – минимальный шаг цены фьючерса, определяемый в соответствии со Спецификацией соответствующего фьючерса;
BaseFutFee – значение базовой ставки тарифа за заключение фьючерса для Группы контрактов, к которой относится данный фьючерс, в размере, установленном в пункте 3.5 Тарифов;
Round – функция математического округления с заданной точностью;
abs – функция вычисления абсолютной величины (модуля).

Расчет величины сбора за Календарные спреды в отношении фьючерсов, заключаемых на основании адресных Заявок «Календарный спред» в течение Торгового дня, производится по формуле:

суммарная величина биржевого сбора, подлежащего уплате за заключение фьючерсов на основании адресной Заявки «Календарный спред», рассчитываемая по следующей формуле (в российских рублях):
FutFee _CS = Round ( Round ( abs ( FutPrice ₁ ) + abs ( FutPrice ₂ ) ) × Round W( f) / R( f) ; 5) ; 2) × BaseFutFee ; 2)

FutPrice ₁ – значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное в соответствии с Правилами торгов по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню расчёта (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке согласно Спецификации соответствующего фьючерса);
FutPrice ₂ – суммарное значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное в соответствии с Правилами торгов по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню расчёта, и величины спреда (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке согласно Спецификации соответствующего фьючерса);
W ( f ) – стоимость минимального шага цены фьючерса, определяемая в соответствии со Спецификацией соответствующего фьючерса (в российских рублях);
R ( f ) – минимальный шаг цены фьючерса, определяемый в соответствии со Спецификацией соответствующего фьючерса;
BaseFutFee – значение базовой ставки тарифа за заключение фьючерса для Группы Срочных контрактов, к которой относится данный фьючерс, в размере, установленном в пункте 3.5. Тарифов;
Round – функция математического округления с заданной точностью;
abs – функция вычисления абсолютной величины (модуля).

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Источник

Что такое скальпинг и в чем заключается смысл этой торговой стратегии

В торговле криптовалютой есть множество разных стратегий. Одна из них — скальпинг, которая подразумевает совершение большого количестве сделок внутри дня. Этот способ торговли считается одним из самых сложных, поскольку требует определенных навыков и полного вовлечения трейдера. Эксперты «РБК-Крипто» подробно объяснили, что такое скальпинг и как использовать эту торговую стратегию на практике.

В широком смысле

Суть скальпинга заключается в совершении небольших сделок в большом количестве, то есть, десятки, а порой и сотни быстрых сделок в течение дня, каждая из которых рассчитана на прибыль в несколько пунктов, пояснил директор по развитию платформы TradingView в России Виталий Кирпичев. По его словам, основными инструментами в данном случае являются минутный или тиковый график, стакан заявок и лента сделок.

Как начать заниматься скальпингом

Чтобы заняться скальпингом, необходимо выработать определенную стратегию и протестировать ее десятки раз на демо-счете, либо с небольшой реальной суммой, советует Михаил Кархалев. По его словам, некоторые трейдеры предпочитают использовать минутный таймфрейм, другие — 5-ти минутный, кто-то использует пересечение скользящей средней с ценой, кто-то иные индикаторы. Все эти нюансы нужно протестировать и прийти к самому удобному для себя решению, отметил аналитик.

Условия для открытия и закрытия позиций могут быть разные, в зависимости от подхода, однако каждый скальпер так или иначе ориентируется на объемы заявок в стакане, объемы сделок в ленте и микроуровни на графике, утверждает Виталий Кирпичев. Если на тиковом или минутном графике образовался уровень поддержки, подкрепленный бидами (наивысшей ценой, по которой покупатель готов купить актив) и сделки проходят по офферам — это может быть сигналом к покупке, добавил директор по развитию платформы TradingView в России.

Доходность и нагрузка

При занятии скальпингом доходность будет зависеть от множества факторов: размер депозита, уровень тейк-профита и стоп-лосса, цель трейдера на день и, что немаловажно — психологической устойчивости трейдера, подчеркнул Михаил Кархалев. По его мнению, скальпинг можно назвать одной из самых рисковых стратегий в трейдинге, поскольку такой подход требует от трейдера максимального сосредоточения и внимания.

Нахождение у монитора большое количество часов и совершение сотни сделок изматывают и делают дальнейшую работу невозможной, поэтому Виталий Кирпичев рекомендует делать перерывы в торговле и даже брать мини-отпуска, чтобы «перезагрузиться» и восстановить силы.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Источник

Себе дороже: Московская биржа меняет тарифы для частных инвесторов

7 Время прочтения: 5 минут

Московская биржа меняет принципы расчета тарифов на популярном у частных инвесторов срочном рынке. С 3 октября трейдеры будут платить не фиксированную комиссию за покупку/продажу контракта (фьючерса или опциона), а процент от его полной номинальной стоимости. Что изменится?

По словам участников рынка, некоторые контракты станут в два раза дороже, причем это коснется как крупных клиентов с большим оборотом, так и мелких.

Величина тарифов срочного рынка теперь будет устанавливаться для каждой группы контрактов в базисных пунктах, один базисный пункт равен 0,01%. Например, по валютным контрактам тариф составит 0,14 б. п. (0,0014% от стоимости), по процентным — 0,5 б. п. (0,005%), по товарным — 0,4 б. п. (0,004%). Сейчас трейдеры платят фиксированную сумму 0,5 рубля за фьючерс «доллар — рубль», с 3 октября комиссия составит 0,0014% от суммы сделки.

Чтобы брокеры успели перенастроить учетные системы на новую тарификацию, устанавливается переходный период в один год. Сделки в течение одной торговой сессии будут тарифицироваться со скидкой 50%. Изменение тарифа затронет тысячи участников торгов. В августе на срочном рынке Московской биржи было 50 458 активных счетов клиентов, из них большинство — счета физических лиц (48 139). Оборот лидера рынка фьючерсов и опционов по объему сделок (за август) — компании «БКС» составил 4,5 трлн рублей (количество активных клиентов в августе — 6 281). За ней расположились ФК «Открытие» с 4 трлн рублей (10 144 клиента) и «Финам» с 2,2 трлн рублей (16 168 клиентов).

По словам руководителя департамента клиентского обслуживания компании «Финам» Александра Бирмана, нововведения затронут клиентов с небольшим депозитом — до 100 тыс. рублей, для таких инвесторов повышение комиссии при небольшом обороте имеет значение. По его оценке, в два раза вырастет комиссия биржи для торгующих фьючерсом Сбербанка и доллара, а другие контракты подорожают на 10—15%. На 14 сентября по фьючерсному контракту на обыкновенные акции Сбербанка было открыто 1 246 424 позиции, из них на физические лица пришлось 317 507. Общее число открытых позиций по фьючерсному контракту на курс доллара США к российскому рублю на ту же дату было 3 366 642, из них контрактов физических лиц — 754 554.

Как пояснили в пресс-службе Московской биржи, изменение принципа расчета биржевого сбора на срочном рынке направлено на приведение тарифов всех рынков Московской биржи к единой шкале. «Исторически сложилось, что тарификация происходила исходя из фиксированной суммы за контракт, — отмечают представители площадки. — В периоды высокой волатильности при резком изменении стоимости базового актива эффективная ставка сильно менялась, что не всегда удобно для участников, тогда как на спот-рынке — валютном, рынке акций — биржевой сбор привязан к стоимости сделки и эффективная ставка постоянна».

Сами участники рынка говорят, что никаких неудобств от торговли при существующих тарифах никто не испытывал. «Изменение механизма тарификации на срочном рынке является латентным способом повышения тарифов, — считает основатель ресурса market-lab.org Роман Некрасов. — После инфляционного скачка в экономике и девальвации рубля бирже попросту захотелось компенсировать свои рублевые доходы с этого биржевого сегмента. Ведь контракты по рублевому номиналу существенно выросли, сейчас срочный рынок приносит бирже и брокерам в разы меньше, чем валютный и фондовый рынки».

Во II квартале 2016 года, по данным Московской биржи, комиссионные доходы срочного рынка увеличились на 56,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (до 502,1 млн рублей). При этом доля комиссионного дохода срочного рынка во II квартале составила примерно 10,3% от общего комиссионного дохода биржи (4,87 млрд рублей). Объем торгов на срочном рынке увеличился на 60,1% (до 27,7 млрд рублей, рост в контрактах составил 35,4%).

Рост наблюдался во всех секциях рынка. В частности, товарные фьючерсы прибавили 392,9% в контрактах по сравнению со II кварталом 2015 года, фьючерсы на индексы — 61,8%, опционы — 63,9%. Доля опционов в общем объеме торгов составила 3,6%. А вот половину от общего объема торгов фьючерсами заняла доля валютных фьючерсов — 50,8% (во II квартале 2015 60,4%). Именно по ним, как отмечают участники рынка, тарифы вырастут почти в два раза.

По словам начальника управления «Интернет-брокер» ФГ БКС Павла Сорокового, новый тариф 0,14 б. п. будет сопоставим с биржевым сбором, который был на срочном рынке до девальвации рубля в 2014 году. «Таким образом Московская биржа хочет устранить влияние курсовых колебаний на эффективную ставку биржевого сбора на срочном рынке», — добавил он.

То, что через год комиссии будут выражены в процентах от суммы сделки, может сказаться на фактической величине сбора как положительно, так и отрицательно. Это связано с тем, что контракты могут дорожать или дешеветь. «Например, стоимость фьючерсного контракта на курс доллара США к российскому рублю в январе достигала 94 450 рублей, а сейчас составляет 66 450 рублей. Соответственно, при уплате процентной доли от полной номинальной стоимости контракта комиссионные издержки трейдера в начале года были бы выше, чем сейчас», — поясняет начальник управления интернет-трейдинга «Открытие Брокер» Александр Дубров.

Компания PwC проанализировала котировки и ликвидность акций российских компаний после IPO, сравнив показатели по состоянию на конец 2013 и июнь 2016 года. Средняя капитализация российских компаний во всех секторах снизилась на 30%. Наибольшее падение показали компании секторов «Транспорт и логистика» (61%), «Высокие технологии и коммуникации» (49%), «Розничная торговля» — (47%), «Финансовые услуги» (45%). За три года рост показали только сектора «Пищевая промышленность» (на 39%) и «Металлургическая и горнодобывающая промышленность» — 10%.

Участники рынка говорят, что установленного переходного периода в год им достаточно. По словам Александра Дуброва, затраты на перестройку будут разными в зависимости от брокера, так как бэк- и мидл-офисные системы у большинства собственной разработки. И многое зависит от того, какая архитектура закладывалась в систему при ее создании. «Но затраты, безусловно, будут ощутимыми», — говорит Дубров.

Оплатят перестройку, вероятно, клиенты. Ведь, кроме комиссии биржи, клиент платит комиссию брокера и депозитарную комиссию. Многие брокеры привязывают свои комиссии к биржевым, поэтому может произойти некоторое увеличение и брокерских тарифов. «Ни для кого не секрет, что срочный рынок для брокеров малорентабелен, и брокеры объективно заинтересованы в повышении ставок», — рассказал начальник управления развития продуктов «КИТ Финанс Брокер» Александр Леснов. Александр Бирман отметил, что брокеры «будут двигаться в парадигме биржи», при этом «Финам» постарается сделать условия максимально комфортными для своих клиентов. «БКС Брокер», по заверению Павла Сорокового, увеличивать тарифы в связи с этими нововведениями не будет.

Кроме того, новшества временно повлияют на ликвидность инструментов. Как считают брокеры, больше всего новые тарифы затронут высокочастотных трейдеров — торгующих с помощью роботов, совершающих тысячи сделок в день. «HFT-трейдеры и иные приверженцы активной внутридневной торговли будут вынуждены скорректировать свои стратегии в той или иной степени. Причем не только из-за самого увеличения размера комиссии, но и из-за превращения ее в динамическую величину», — говорит Александр Леснов. По словам Романа Некрасова, трейдеры на это смогут отреагировать лишь снижением своей активности на срочном рынке.

«Мы не ожидаем влияния на обороты на срочном рынке, поскольку тарифы остаются относительно низкими как по сравнению с рынком спот, так и в сравнении с зарубежными аналогами, — рассказали в пресс-службе Московской биржи. — Возможно, участникам потребуется некоторое время для адаптации своих алгоритмов к новым тарифам, но, скорее всего, это будет оказывать краткосрочное влияние на динамику объема торгов».

Евгения НОСКОВА, Banki.ru

\n \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t \n\t»,»content»:»\t\t

Источник

• ← Сайдинг j профиль для чего
• Тушение воспламеняющегося изделия →