Cluster search что показывает
6 НАСТРОЕК ИНДИКАТОРА CLUSTER SEARCH, ОТ КОТОРЫХ НЕ УСКОЛЬЗНЕТ НИ ОДИН ВАЖНЫЙ ОБЪЕМ
Многие трейдеры, использующие биржевые объемы в анализе, сталкиваются с проблемой отсутствия единого инструмента, который решил бы сразу несколько задач при поиске важных объемов на рынке. Фильтры, способные показать различные группы объемов, предоставляет индикатор Cluster Search.
Этот индикатор очень гибкий и имеет множество различных настроек, но в этой статье мы рассмотрим лишь часть из них, чтобы вы оценили всю мощь данного инструмента анализа рынка.
Как правило при поиске важных объемов учитывают :
Сейчас мы разберемся, каким образом можно настроить Cluster Search, чтобы отслеживать каждую группу объемов.
Средние по важности объемы показывают повышенный интерес участников рынка к тем ценам, где появились такие кластера. В большинстве случаев такие объемы появляются в те моменты, когда рынок выходит из состояния баланса и начинает целенаправленное движение, тем самым вовлекая в рынок больше различных участников.
Экстремальные объемы говорят о том, что на рынке произошло нестандартное событие которое не происходит в 95% времени, например вход или выход из рынка крупной позиции, большое скопление отложенных заявок, которые могут быть стоп-лоссами. В любом случае, такие кластера краткосрочно влияют на динамику развития цены.
Дисбалансы между покупателями и продавцами показывают перевес маркет ордеров одной из сторон. Это не критический перевес одной из сторон учитывая величину объема, а скорее показатель, что в данный момент одной агрессивной стороны в рынке значительно меньше, чем другой. В эти моменты можно предположить, что давление одной из сторон значительно усиливается или наоборот, одна из сторон может ослабить свою активность.
Крупные значения дельты показывают места, где дисбаланс покупателей и продавцов выше среднего значения. Такие кластера могут отражать экстремальное доминирование покупателей или продавцов. Так как рынок двигают маркет-ордера, реакция цены на такие кластера может быть очень важна.
Как индикатор Cluster Search отображается на графике
Возьмем для примера фьючерс на японскую иену (6J). Для получения более детальной картины откроем минутный график.
Для удобства восприятия информации об объемах каждая из 6 настроек индикатора имеет свой цвет, размер и геометрическую форму.
Дисбалансы между покупателями и продавцами на данном примере соответствуют 70% и подсвечиваются зеленым цветом при перевесе покупателей и красным при перевесе продавцов.
Эти кластера не являются экстремальными, но часто встречаются по ходу движения, ближе к концу импульса. Также их можно заметить перед окончаниями коррекций и разворотами. Нужно понимать, что любой перевес агрессивных-маркет ордеров одной из сторон является катализатором движения.
Крупные значения дельты показывают, где прошел дисбаланс крупного объема в кластере и кто победил. Окраска происходит по тому же принципу, покупатели зеленые, а продавцы красные.
На первый взгляд эти настройки похожи, но как видно на графике, очень часто такие кластера проходят прямо перед разворотом по тренду или остановкой и началом коррекции.
Естественно все цветовые настройки Вы можете настроить по своему вкусу и настроению, для облегчения визуального восприятия.
Чем могут быть полезны такие настройки:
Но это еще не все… Как Вы думаете, каким образом можно еще использовать эти 6 настроек? Многие из вас наверное уже догадались, что при помощи скоплений таких кластеров, можно определять важные внутридневные уровни.
Если посмотрите на график, то станет очевидно, что почти все места, со скоплением нескольких видов кластеров, в дальнейшем выступали уровнями поддержки или сопротивления, в зависимости от реакции цены и внутридневной тенденции. Разве не здорово получить еще один метод определения торговых уровней внутри дня? Думаю ответ будет “Да здорово!” 🙂
Есть несколько нюансов, которые Вы должны помнить при использовании индикатора Cluster Search:
Под статьей размещена кнопка для скачивания файлов настроек индикатора для фьючерса 6J. Название каждого файла соответствует торговой сессии. Настройки не являются окончательными, так как ликвидность инструмента может меняться. Вы сможете более тонко настроить индикатор под себя и торгуемый инструмент, изменив параметры объемов, добавив или исключив какой то пункт.
Если вы еще не попробовали платформу ATAS, то сделайте это прямо сейчас:
Как найти следы “ умных денег ” с помощью индикатора Cluster Search в ATAS
Для трейдеров очень важно определить, на каких уровнях они будут торговать. Один из рациональных вариантов – следовать за “умными” деньгами. В этой статье мы будем смотреть на крупные сделки и лимитную сторону сделки, потому что чаще всего они знают, где покупать и продавать.
Cluster Search – это очень гибкий индикатор со множеством настроек, поэтому каждый трейдер может найти подходящий для его торговой стратегии вариант.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Вариант 1. Внутри дня
Первый вариант, который мы рассмотрим, больше подходит для внутридневных трейдеров, потому что он работает на минутных таймфреймах и требует быстрой реакции и постоянного наблюдения за графиками. Мы будем использовать два или четыре индикатора cluster search для того, чтобы обнаружить уровни, на которых была ожесточенная борьба между покупателями и продавцами.
Разделить торговые сессии можно с помощью настройки “фильтр времени”.
Как настроить индикатор
Несколько слов о настройках индикатора в этом шаблоне. Кстати, шаблон можно скачать с нашего сайта и импортировать на график так, чтобы ничего не добавлять и не настраивать вручную.
Первый cluster search ищет кластеры с перевесом дельты +150 на трех объединенных уровнях цены и выделяет эти кластеры красным цветом. Для трейдеров это значит, что рыночных покупок было гораздо больше, чем рыночных продаж, но лимитные ордера на продажу не давали цене резко расти.
На следующем графике зеленым цветом выделен найденный кластер. Это увеличенная версия верхнего графика и первый зеленый бар справа.
После появления кластеров на графике, трейдеры отмечают уровень и ждут реакции цены. Цена может пробить этот уровень или отбиться от него – в зависимости от этого можно открывать короткую или длинную сделку.
Но надо помнить, что для разных инструментов настройки будут разные. Наш шаблон работает для фьючерса на евро 6E. Из-за разной ликвидности каждого отдельного инструмента, кластера могут не отображаться или их будет наоборот слишком много. То есть нужно вручную адаптировать настройки индикатора.
Значения параметров можно подобрать опытным путем:
Например, на минутном графике фьючерса на евро 6EH1 на локальном максимуме появился красный кластер и сформировался ренж. Цена дважды тестирует экстремум этого диапазона в точках 1 и 2 и после этого начинает снижаться.
Вариант 1. Фильтр времени
В качестве второго варианта настроек cluster search вместе с дельта-фильтром используем дополнительный фильтр времени.
Мы будем искать объединенные кластеры, на которых цена проводит более 90 секунд. Настройки дельта-фильтра сохраним такие же, как в предыдущем примере +/-150.
Рассмотрим пример на 10-минутном графике акций NVIDIA
В качестве режима расчетов мы выбрали “время”, поставили галочку около минимального значения и указали 90 – это время в секундах.
Рассмотрим этот график более внимательно.
В точке 1 рыночные продавцы пытались протолкнуть цену вниз, но лимитные покупатели были сильнее. В точке 2 происходит успешный тест этого уровня и следующая торговая сессия открывается гэпом вверх.
Кластерный разрез бара под номером 1 можно увидеть на следующем графике.
В точке 3 происходит третий тест локального максимума. В этот раз рыночные покупатели пытались прорвать уровень, но лимитные продавцы оказались сильнее.
Это идеальная торговая ситуация – стоп небольшой, и потенциальная прибыль в десятки раз больше стопа, потому что цена может закрыть гэп. В точке 4 цена пересекает индикатор VWAP – это дополнительное подтверждение падения цены.
Выводы
Индикатор cluster search позволяет разным типам трейдеров улучшать свои торговые стратегии и видеть рыночную ситуацию под свои углом. Любой трейдер может найти свое уникальное сочетание настроек, чтобы увеличить количество прибыльных сделок.
А теперь как договаривались бонус – видеоролик об анализе лимитных ордеров с помощью индикатора Cluster Search.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Как найти сильные внутридневные уровни, как их торговать?
Эта статья поднимает вопрос о важности динамичных торговых систем, которые самостоятельно подстраиваются под рынок. Как их разработать?
Мы попробуем это продемонстрировать с использованием 2 индикаторов. Индикатор «Dynamic Levels» будет находить сильные динамичные внутридневные уровни. А индикатор «Cluster Search» – показывать «ловушки» для продавцов и покупателей. Когда их сигналы будут совпадать – это укажет на перспективный вход в позицию.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Динамичный рынок
Начнем с отвлеченного примера из области спорта. В футболе тренер расставляет игроков по определенным позициям, но по ходу игры делает замены и перестановки, корректирует тактику. Если тренер не будет подстраиваться под меняющееся положение дел на поле, то выиграть титул будет сложно.
Финансовые рынки – это тоже динамичная постоянно изменяющаяся система. И трейдеру нужно действовать, как хорошему футбольному тренеру. Нужно анализировать текущий рынок и подстраивать свои торговые системы под бесконечные изменения.
Хорошо, если трейдер будет учитывать этот момент сразу при создании торговых систем. Тогда они будут динамичные, адаптирующиеся под изменяющуюся волатильность и динамику рынка.
Торговые системы с жесткими параметрами вряд ли будут стабильно работать длительное время. Например, фиксированный стоп-лосс в тиках может хорошо работать на низко волатильном рынке, но будет слишком часто срабатывать при возрастании волатильности.
Поэтому для динамичного рынка нужны динамичные торговые системы. Как их построить?
Упорядоченный рынок на графике «Range US»
Первый инструмент, который поможет лучше видеть динамичную структуру рынка – это график «Range US». Цель ренжевых графиков – убрать незначительные колебания цены и показать только важные движения. На ренжевых графиках лучше видно основные тенденции текущего рынка. Поэтому во время внутридневной торговли ренжевые графики могут быть хорошими помощниками.
Рассмотрим на примере фьючерса на евро 6E с Чикагской биржи СМЕ, график Range US 0/4/6:
Ренжевый график убрал лишний рыночный шум и показал более четко нисходящее движение.
Торговать по тренду всегда эффективнее из-за большего потенциала сделок. А ренжевые графики могут хорошо показывать динамику изменения тренда на рынке. Поэтому в рамках данной статьи будем использовать этот вид графика для анализа динамично изменяющегося рынка.
Динамичные уровни с индикатором «Dynamic Levels»
Для динамичной торговой системы нужен индикатор, умеющий строить динамичные уровни в автоматическом режиме. Для этой цели хорошо подойдет индикатор «Dynamic Levels», который строит в динамическом режиме уровень максимального объёма и зону стоимости за заданный период.
Но в данном индикаторе есть интересные фильтры, которые помогут еще эффективнее подстроить нашу торговую систему под рынок. Рассмотрим некоторые из них:
В результате мы получим такую картину на графике «Range US»:
Индикатор «Dynamic levels» с данными фильтрами показал важные внутридневные уровни, которые можно использовать в торговле. Слабые уровни отсеяны.
Для того чтобы найти оптимальные точки входа, рассмотрим так называемые ловушки для продавцов и покупателей, после которых могут быть интересные движения.
Ловушки для покупателей и продавцов с индикатором «Cluster Search».
Когда покупатели или продавцы попадают в ловушку, рынок идет против них. Это дает возможность трейдеру, увидевшему вовремя данную ситуацию, получить прибыль на данном движении.
Будем искать ловушки для покупателей или продавцов с помощью индикатора «Cluster Search». В данном индикаторе также есть интересные фильтры, которые в этом могут помочь. Рассмотрим в начале настройки для поиска ловушки для продавцов:
Рассмотрим настройки второго индикатора «Cluster Search» для поиска ловушек для покупателей:
В результате мы получим график, на котором видны места, где или покупатели или продавцы попали в затруднительное положение:
Теперь обсудим, как этим пониманием можно воспользоваться в трейдинге.
Как торговать внутридневные уровни с ловушками для покупателей и продавцов?
Когда совпадает сильный внутридневной уровень и ловушка для продавца – можно искать возможность для покупки.
Хорошие точки входа на покупку можно находить в конце нисходящих движений, так как это дает лучшую цену и больший потенциал по прибыли.
Рассмотрим пример входа на покупку:
Когда совпадает сильный внутридневной уровень и ловушка для покупателей – можно искать возможность для продажи. Хорошие точки входа на продажу можно находить в конце восходящих движений, так как это дает лучшую цену и больший потенциал по прибыли.
Рассмотрим пример входа на продажу:
В точке «2» индикатор «Cluster Search» показал ловушку для покупателей. Данный кластер совпал с уровнем индикатора «Dynamic Levels». Это дает возможность для поиска точки входа на продажу. Стоп-лосс можно располагать за максимумом сигнального бара и дальше сопровождать сделку за максимумами новых баров.
Так как это внутридневная торговля, то и импульсы движения цены скоротечные, но при этом небольшие и риски. Если настроить графики по нескольким инструментам, то сигналов будет больше.
Чтобы не наблюдать постоянно за графиком, в индикаторах «Cluster Search» можно настроить «Alerts», которые будут сообщать о потенциальных сигналах для входа в рынок. Таким образом внутридневная торговля будет забирать меньше усилий.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Понравилось? Расскажите друзьям:
Другие статьи блога:
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Cookie и настройки приватности
Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.
Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.
These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.
Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.
We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.
We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.
These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.
If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.
Google Webfont Settings:
Google Map Settings:
Google reCaptcha Settings:
Vimeo and Youtube video embeds:
Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.
6 настроек индикатора Cluster Search, от которых не ускользнет ни один важный объем
Многие трейдеры, использующие биржевые объемы в анализе, сталкиваются с проблемой отсутствия единого инструмента, который решил бы сразу несколько задач при поиске важных объемов на рынке. Фильтры, способные показать различные группы объемов, предоставляет индикатор Cluster Search.
Этот индикатор очень гибкий и имеет множество различных настроек, но в этой статье мы рассмотрим лишь часть из них, чтобы вы оценили всю мощь данного инструмента анализа рынка.
Как правило при поиске важных объемов учитывают:
Сейчас мы разберемся, каким образом можно настроить Cluster Search, чтобы отслеживать каждую группу объемов.
Средние по важности объемы показывают повышенный интерес участников рынка к тем ценам, где появились такие кластера. В большинстве случаев такие объемы появляются в те моменты, когда рынок выходит из состояния баланса и начинает целенаправленное движение, тем самым вовлекая в рынок больше различных участников.
Экстремальные объемы говорят о том, что на рынке произошло нестандартное событие которое не происходит в 95% времени, например вход или выход из рынка крупной позиции, большое скопление отложенных заявок, которые могут быть стоп-лоссами. В любом случае, такие кластера краткосрочно влияют на динамику развития цены.
Дисбалансы между покупателями и продавцами показывают перевес маркет ордеров одной из сторон. Это не критический перевес одной из сторон учитывая величину объема, а скорее показатель, что в данный момент одной агрессивной стороны в рынке значительно меньше, чем другой. В эти моменты можно предположить, что давление одной из сторон значительно усиливается или наоборот, одна из сторон может ослабить свою активность.
Крупные значения дельты показывают места, где дисбаланс покупателей и продавцов выше среднего значения. Такие кластера могут отражать экстремальное доминирование покупателей или продавцов. Так как рынок двигают маркет-ордера, реакция цены на такие кластера может быть очень важна.
Кластерный анализ в трейдинге — основы, паттерны и программы
Как говорил великий трейдер — объем это единственный индикатор в вашем терминале, который действительно помогает торговать в профит. Это действительно так, умение работать с объемами поможет вам уверенно действовать и в скапельперских сделках и в среднесрочных и в долгосрочных. Но в последнее время стал популярен кластерный анализ, который основан именно на объемах. В этой статье мы рассмотрим, как использовать кластерный анализ в трейдинге и какие плюсы от этого вы сможете получить.
Что такое кластерный анализ
Кластерный анализ — это, по сути, профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме. Т.е. с помощью кластерного анализа вы можете заглянуть внутрь свечи и увидеть на каком уровне цены, какой объем контрактов был проторгован.
Кластер представляет собой уровень в свече, который отображает объем проторгованных контрактов, либо дельту, смотря, что вы выбираете в настройках программы.
Какую информацию открывает кластерный анализ
С помощью кластеров вы можете узнать следующее:
Логика кластерного анализа
Поскольку вы видите точные размеры проторгованных объемов на каждом ценовом уровне, то вы можете применять эту информацию следующим образом:
Плюс к этому вы должны понимать, что рынок толкает рыночный ордер, а останавливает движение лимитный ордер. Все крупные игроки всегда входят в рынок с помощью лимитных заявок, при этом движение или тренд останавливается, а то и во все разворачивается. Поскольку рыночный ордер не в силах выкупить все лимитные заявки.
Основные типы баров
Это довольно важная информация, поскольку на ней строятся торговые системы для кластерного анализа, поэтому рассмотрим здесь основные типы баров.
В зависимости от того, где в свече (баре) расположен максимальный объем, бары делятся на:
Толкающие бары — своего рода создатели движения, т.к. они толкают цену, а тормозящие, как уже понятно наоборот тормозят и разворачивают цену.
Что было более понятно, я подобрал изображения этих баров.
В общем контексте рынка это выглядит так:
Как использовать кластерный анализ в торговле
Сейчас я вам покажу простейшую стратегию.
Для этого находим на графике флетовую проторговку, натягиваем на нее профиль объема. Это поможет нам определить, где именно в этой проторговке сосредоточен максимальный объем.
На скриншоте это отчётливо видно, это красная полоса, в которой проторговали 1758 контрактов. Это так называем уровень POC.
Далее ожидаем, когда мы выйдем из этого флета. И после того, как выйдем, мы обязательно подойдем к уровню, где сосредоточен максимальный объем.
В 80% случаев мы получаем от этого уровню реакцию в виде отскока. Так вот, при касании этого уровня мы можем входить в сделку. Ставим стоп-лосс за вершиной проторговки.
Точно таким же образом можно работать не только на форексе, но и на бинарных опционах. Мы заключаем ставку, на отскок от уровня.
Как видите довольно простая стратегия и очень эффективная, попробуйте сами.
Дельта в кластерном анализе
Помимо объема, кластера могу показывать нам и дельту. Это разница между проторгованными объемами продавцов и покупателей.
Дельта = ASK — BID
Если дельта положительная, это значит что покупателей больше, чем продавцов, если дельта отрицательная, то на оборот — продавцов больше, чем покупателей на данном ценовом уровне.
Трейдеры разделяют несколько видов дельты:
Программы для кластерного графика
Представляю вам самые популярные программы для кластерного анализа на данный момент:
1) SBPro
Кластеры
Кластерные графики для отображения объемов, дельты и Bid-Ask.
Симулятор
Тестирование стратегий на истории.
Лента сделок
Лента сделок прямо на графике! Гибкая аккумуляция принтов.
Профили
Множество типов Profile графиков с фильтрацией по объему и дельте.
2) ATAS
Smart Tape
“Умная Лента Принтов” агрегирует и фильтрует рыночные сделки, что позволит Вам увидеть реальных крупных игроков рынка.
Графики
6 видов построения графиков, в том числе профильные и кластерные графики (25 вариантов футпринта).
Smart DOM
“Умный Стакан” позволит проводить анализ биржевой ликвидности и отслеживать заявки крупных игроков.
Торговля
Удобная торговля и управление позициями, как через торговый стакан, так и прямо с графика (Chart Trader).
3) Volfix
Многоуровневая система алертов.
Широкий набор инструментов для объемного и профильного анализа.
Интегрированный DOM Analyzer можно адаптировать под любые Ваши торговые идеи.
4) NinjaTrader
Вам доступны самые крупные мировые рынки, включая:
— Фьючерсы.
— Форекс.
— Опционы.
— CFD’s.
— Акции.
Многочисленные встроенные индикаторы для принятия важных торговых решений.
Большой выбор провайдеров данных.
5) TigerTrade
Свечные графики и футпринт.
Динамический стакан.
Лента сделок.
Проигрыватель истории.
Аналитические инструменты.
Статистика сделок.
История.
Риск-менеджер.
Если вы не хотите использовать какие либо сторонние программы, то вы можете использовать индикаторы для MetaTrader, но как правило эти индикаторы показывают не реальный объем, а тиковый.
Заключение
Как вы уже поняли, кластерный анализ дает возможность взглянуть на движение цены изнутри, теперь вы можете строить действительно мощные уровни сопротивления и поддержки, которые отрабатывают в разы лучше, обычных визуальных уровней.
Поэтому, если вы занимаетесь трейдингом, но еще включили кластера в свою торговую систему, то советую вам попробовать. Ведь это может стать отличным фильтром, для отсеивания неуверенных сделок.